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CPI比美聯(lián)儲會議還“嚇人”!花旗:今晚美股將劇烈波動

來源:證券之星 閱讀量:11021 時間:2024-03-13 01:42   
導讀智通財經(jīng)獲悉,花旗集團分析師表示,期權(quán)市場更擔心的是周二通脹報告對標普500指數(shù)的潛在重大影響,而不是美聯(lián)儲下周的利率決定。根據(jù)期權(quán)數(shù)據(jù),標普500指數(shù)周二的潛在波動水平達到0.9%,為2023年4月以來消費者價格指數(shù)發(fā)布前的最大隱含波動水...

智通財經(jīng)獲悉,花旗集團分析師表示,期權(quán)市場更擔心的是周二通脹報告對標普500指數(shù)的潛在重大影響,而不是美聯(lián)儲下周的利率決定。根據(jù)期權(quán)數(shù)據(jù),標普500指數(shù)周二的潛在波動水平達到0.9%,為2023年4月以來消費者價格指數(shù)發(fā)布前的最大隱含波動水平,也高于針對下周三聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)會議的隱含波動。

標普500指數(shù)周二的潛在波動幅度為0.9%,這是受到基于一種被稱為平價跨式期權(quán)交易的策略的影響,即交易員以相同的執(zhí)行價格和到期日買入相同數(shù)量的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)。以Stuart Kaiser為首的該行股票策略師周一在一份報告中表示,這是自2023年4月以來CPI報告發(fā)布前的最大隱含波動水平。該數(shù)據(jù)也高于針對下周三聯(lián)邦公開市場委員會會議的隱含走勢。花旗表示,這是有道理的,因為利率決定將部分基于最新的CPI數(shù)據(jù)。

零日到期日期權(quán)的引入使交易者能夠針對特定事件建立頭寸。花旗策略師表示,標普500指數(shù)期權(quán)定價的大部分上漲集中在極短期內(nèi)。經(jīng)濟學家估計,2月份CPI較上年同期增長3.1%,超過預期的數(shù)據(jù)可能會減緩美聯(lián)儲預期的降息步伐,可能會壓低股市。花旗分析師建議持有該指數(shù)的期權(quán),如果CPI報告公布后股市出現(xiàn)波動,這將給交易員帶來正gamma——允許他們通過高賣低買來重新平衡頭寸。

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